量化投資就是借助現(xiàn)代統(tǒng)計學、數(shù)學的方法，從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”策略，并紀律嚴明地按照這些策略所構(gòu)建的數(shù)量化模型來指導投資，力求取得穩(wěn)定的、可持續(xù)的、高于平均的超額回報。量化投資屬主動投資范疇，本質(zhì)是定性投資的數(shù)量化實踐，理論基礎(chǔ)均為市場的非有效性或弱有效性。 量化投資特點： 第一，投資視角更廣。借助計算機高效、準確地處理海量信息，在全市場尋找更廣泛的投資機會。 第二，投資紀律性更強。嚴格執(zhí)行數(shù)量化投資模型所給出的投資建議，克服人性的弱點。 第三，對歷史數(shù)據(jù)依賴性強。 量化投資策略有如下五大方面的優(yōu)勢，最大的優(yōu)勢就是風險管理更加精準，能夠提供超額的收益，主要包括紀律性、系統(tǒng)性、及時性、準確性、分散化等。 (1)紀律性：嚴格執(zhí)行量化投資模型所給出的投資建議，而不是隨著投資者情緒的變化而隨意更改。紀律性的好處很多，可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差，行為金融理論在這方面有許多論述。 (2)系統(tǒng)性：量化投資的系統(tǒng)性特征主要包括多層次的量化模型、多角度的觀察及海量數(shù)據(jù)的觀察等等。多層次模型主要包括大類資產(chǎn)配置模型、行業(yè)選擇模型、精選個股模型等等。多角度觀察主要包括對宏觀周期、市場結(jié)構(gòu)、估值、成長、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測、市場情緒等多個角度的分析。 (3)及時性：及時快速地跟蹤市場變化，不斷發(fā)現(xiàn)能夠提供超額收益的新的統(tǒng)計模型，尋找新的交易機會。 (4)準確性：準確客觀評價交易機會，克服主觀情緒偏差，妥善運用套利的思想。量化投資正是在找估值洼地，通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。與定性投資經(jīng)理不同，量化投資經(jīng)理大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一個品種被低估了，買入低估的，賣出高估的。 (5)分散化：在控制風險的條件下，充當準確實現(xiàn)分散化投資目標的工具。分散化也可以說量化投資是靠概率取勝。這表現(xiàn)為兩個方面，一是量化投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復(fù)的歷史規(guī)律并且加以利用，這些歷史規(guī)律都是有較大概率獲勝的策略。二是依靠篩選出股票組合來取勝，而不是一個或幾個股票取勝，從投資組合理念來看也是捕獲大概率獲勝的股票，而不是押寶到單個股票上。
用excel回策量化策略，效率太低了，而且數(shù)據(jù)過大的話excel完成不了，可以利用現(xiàn)有的量化交易平臺，如果非的用excel回策，你至少要學會各種技術(shù)指標，和如何用計算機語言描述走勢行情分析，還需要會編輯回測所用的各種回測指標公式，你才能完成excel的量化回測，初學時可以用這個但，實際應(yīng)用時，至少要用一套量化分析平臺的軟件，或者自己利用c語言，Python，等開發(fā)出一套量化分析軟件。
明汯量化和九坤是兩種不同的量化交易策略。下面是它們之間的區(qū)別：
1. 策略理念：明汯量化是一種基于統(tǒng)計學和機器學習算法的量化交易策略，它通過分析歷史數(shù)據(jù)和模型訓練來預(yù)測股票未來的走勢。而九坤量化是一種基于技術(shù)分析和人工智能的量化交易策略，它主要依靠圖表模式、指標等技術(shù)工具來判斷股票價格的走勢。
2. 數(shù)據(jù)處理方式：明汯量化更注重對大量歷史數(shù)據(jù)的收集和整理，通過建立數(shù)學模型進行數(shù)據(jù)擬合和預(yù)測。而九坤量化則更注重對市場價格和交易數(shù)據(jù)進行實時分析和處理，以獲得更準確的市場信號。
3. 投資標的與頻率：明汯量化主要針對股票市場，其交易頻率較高，可能進行高頻交易。而九坤量化可以應(yīng)用于多個交易市場，如股票、期貨和外匯等，其交易頻率可以根據(jù)不同的策略進行調(diào)整。
4. 應(yīng)用場景：明汯量化更適用于機構(gòu)投資者和專業(yè)量化交易團隊，因為其需要較強的數(shù)據(jù)分析能力和模型構(gòu)建技術(shù)。而九坤量化則更適用于個人投資者，因為其依賴于多種技術(shù)分析工具，可以更好地幫助個人投資者制定交易決策。
總的來說，明汯量化和九坤量化是兩種不同的量化交易策略，它們在理念、數(shù)據(jù)處理方式、投資標的和應(yīng)用場景等方面存在一些區(qū)別。投資者可以根據(jù)自身需求和情況選擇適合自己的量化交易策略。
九坤投資(北京)有限公司成立于2012年04月10日，注冊地位于北京市房山區(qū)北京基金小鎮(zhèn)大廈D座380，法定代表人為王琛。經(jīng)營范圍包括投資管理；資產(chǎn)管理。
傳統(tǒng)量化/程序化是在最底層的執(zhí)行層面。如果投資戰(zhàn)略方向不對或者策略不好，什么編程語言都沒用。我們更應(yīng)該是關(guān)注如何制定更好的投資策略，AI是一個最有潛力的方向。
BigQuant - 人工智能量化投資平臺在投資中，高層制定戰(zhàn)略，確定投資大方向；中層制定策略，在戰(zhàn)略方向下做出最優(yōu)策略；基層交易員是做好快速高效的執(zhí)行。
傳統(tǒng)量化/程序化主要是優(yōu)化執(zhí)行層面，比如根據(jù)經(jīng)驗規(guī)則選出挑選股票或者根據(jù)預(yù)定條件執(zhí)行交易，但是規(guī)則或者條件的制定屬于策略層面，還是需要人來做。
人工智能能夠在策略層面賦能，提升策略制定的效率和效果：在投資戰(zhàn)略大方向下，AI將制定最優(yōu)的投資策略AI更可復(fù)制和擴展，個人一般只能做好一個最多兩個投資類型，AI可以用于任何投資方向能避免人性的弱點帶來的在投資決策中的不確定性
量化投資策略就是利用量化的方法，進行金融市場的分析、判斷和交易的策略、算法的總稱。量化投資策略類型包括：（1） 趨勢判斷型量化投資策略，判斷趨勢型是一種高風險的投資方式，通過對大盤或者個股的趨勢判斷，進行相應(yīng)的投資操作。如果判斷是趨勢向上則做多，如果判斷趨勢向下則做空，如果判斷趨勢盤整，則進行高拋低吸。這種方式的優(yōu)點是收益率高，缺點是風險大。一旦判斷錯誤則可能遭受重大損失。所以趨勢型投資方法適合于風險承受度比較高的投資者，在承擔大風險的情況下，也會有機會獲得高額收益。（2） 波動率判斷型量化投資策略，判斷波動率型投資方法，本質(zhì)上是試圖消除系統(tǒng)性風險，賺取穩(wěn)健的收益。這種方法的主要投資方式是套利，即對一個或者N個品種，進行買入同時并賣出另外一個或N個品種的操作，這也叫做對沖交易。這種方法無論在大盤哪個方向波動，向上也好，向下也好，都可以獲得一個比較穩(wěn)定的收益。在牛市中，這種方法收益率不會超越基準，但是在熊市中，它可以避免大的損失，還能有一些不錯的收益。
靠譜，九坤投資（北京）有限公司是經(jīng)過中國基金業(yè)協(xié)會備案的量化投資私募基金管理公司，公司成立于2012年5月，實繳注冊資本1000萬元。 基于國際前沿的量化交易、高頻交易策略，發(fā)掘國內(nèi)股票、期貨市場的交易機會，為投資者提供高確定性、絕對收益的投資產(chǎn)品。
法定代表人：王琛
成立時間：2012-04-10
注冊資本：1000萬人民幣
工商注冊號：110105014800046
企業(yè)類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院8號樓21層B2301
金鷹基金量化投資部是金鷹基金旗下負責量化投資的部門，致力于通過科學的模型和算法選股，實現(xiàn)超越市場平均水平的回報。該部門采用一系列定量的方法和技術(shù)，以數(shù)據(jù)為依據(jù)，嚴格執(zhí)行投資規(guī)則，以實現(xiàn)科學高效的投資決策。
量化投資是一種基于數(shù)據(jù)和模型的投資方法，通過系統(tǒng)性的研究、分析和建模來制定投資策略，并以算法執(zhí)行投資決策。與傳統(tǒng)的基本面分析和技術(shù)分析不同，量化投資強調(diào)利用大數(shù)據(jù)和計算機算法進行投資決策，以消除人為因素的主觀性和情緒干擾。
金鷹基金量化投資部采用多種策略來尋找投資機會。其中，市場中性策略是該部門的主要投資方法之一。這種策略通過同時做多和做空相關(guān)股票，以對沖市場風險，追求絕對收益。另外，該部門還運用統(tǒng)計套利、趨勢跟蹤、因子選股等多種策略，以適應(yīng)不同的市場環(huán)境和投資目標。
作為專注于量化投資的部門，金鷹基金量化投資部具有以下優(yōu)勢：
金鷹基金量化投資部作為金鷹基金的重要組成部分，通過科學的方法和嚴格的投資規(guī)則，致力于為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。量化投資的優(yōu)勢在于減少主觀性和情緒干擾，通過大數(shù)據(jù)和算法來實現(xiàn)更高效的投資決策。金鷹基金量化投資部的成立將進一步推動量化投資的發(fā)展，并為投資者提供更多選擇。
感謝您閱讀本文，希望通過本文您能更好地了解金鷹基金量化投資部的投資策略，并對量化投資有更深入的了解。
期權(quán)量化投資是一種利用計算機算法和統(tǒng)計模型進行交易決策的投資策略。通過將期權(quán)交易與量化模型相結(jié)合，投資者可以實現(xiàn)穩(wěn)定的收益。
期權(quán)是一種金融衍生品，它賦予買方在未來某個時間點以約定價格購買或賣出某種資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)量化投資即是將計算機算法應(yīng)用于期權(quán)交易中，通過對市場數(shù)據(jù)的分析和模型的運算，制定交易策略并進行交易。
相比傳統(tǒng)的交易方式，期權(quán)量化投資具有以下優(yōu)勢：
在進行期權(quán)量化投資時，投資者可以采用多種策略，以下是常見的幾種：
雖然期權(quán)量化投資有著穩(wěn)定的收益特點，但仍存在一定的投資風險。投資者在進行期權(quán)量化投資時，需要注意風險管理和控制。合理設(shè)置風險控制參數(shù)，監(jiān)控系統(tǒng)的表現(xiàn)并及時糾正，是確保投資成功的關(guān)鍵。
隨著金融市場的發(fā)展和技術(shù)的進步，期權(quán)量化投資在未來有著廣闊的發(fā)展前景。投資者可以通過不斷優(yōu)化模型和策略，實現(xiàn)更加穩(wěn)定和可持續(xù)的收益。
期權(quán)量化投資作為一種創(chuàng)新的投資策略，可以幫助投資者實現(xiàn)穩(wěn)定的收益。通過結(jié)合期權(quán)交易和量化模型，投資者可以在市場中獲取更多的機會和利潤，并通過合理的風險控制保證投資安全。無論是對于機構(gòu)投資者還是個人投資者而言，期權(quán)量化投資都具備著廣闊的應(yīng)用前景和吸引力。
感謝您閱讀本文，希望本文能幫助您了解期權(quán)量化投資的基本概念和策略，為您的投資決策提供參考。
在當今金融市場中，投資者面臨著多樣化的投資選擇。其中，量化價值基金逐漸成為一種受到關(guān)注的投資工具。本文將深入剖析量化價值基金的投資組合策略，旨在幫助投資者更好地理解它的運作機制及其在當前市場環(huán)境中的重要性。
量化價值基金是使用計算機算法和統(tǒng)計模型來識別和投資被低估股票的一種基金。與傳統(tǒng)價值投資方法不同，量化價值基金依賴于數(shù)據(jù)分析和模型預(yù)測，以尋找具有潛在投資價值的股票。
量化價值基金的核心在于使用系統(tǒng)化的方法來篩選投資標的，一般通過以下幾個步驟實現(xiàn)：
量化價值基金相較于傳統(tǒng)的主動基金，有幾個明顯的優(yōu)點：
量化價值基金的投資組合一般分為以下幾種類型：
通過計算每個資產(chǎn)在整個組合中的風險貢獻，量化模型可以幫助投資者構(gòu)建一個最小化風險的投資組合。這種模型通過分析風險敞口來決定各個資產(chǎn)的配置比例，以實現(xiàn)最優(yōu)資產(chǎn)配置。
這種策略專注于選取歷史數(shù)據(jù)中表現(xiàn)最好的資產(chǎn)，并通過預(yù)期收益最大化算法來提升整體組合的收益潛力。使用這種策略時，投資者需要考慮戰(zhàn)略性的資產(chǎn)配置，以平衡預(yù)期收益和風險水平。
多因子模型綜合了多個因素，比如價值、動量和波動率等，來評估股票的表現(xiàn)。投資者通過多因子模型來選擇那些在各個維度表現(xiàn)良好的股票，進而構(gòu)建一個多元化的投資組合。
雖然量化價值基金有許多顯著的優(yōu)點，但其投資過程也面臨不少挑戰(zhàn)：
選擇優(yōu)質(zhì)的量化價值基金需要考慮以下幾個關(guān)鍵因素：
量化價值基金在數(shù)據(jù)信息化時代為投資者提供了全新的投資選擇，支持其實現(xiàn)更高效的投資策略和風險管理。證券市場的復(fù)雜性意味著，量化投資并非一成不變的解決方案，投資者在使用此類工具時，仍需對市場動態(tài)保持敏感，并適時調(diào)整策略。通過深入了解量化價值基金的運作機制，投資者不僅能更好地管理投資組合風險，還有望在多變的市場環(huán)境中獲利。
感謝您閱讀本文，希望通過這篇文章，您能更加深入地理解量化價值基金的投資組合策略，為您的投資決策提供有價值的參考。
